PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GES с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GES и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GES и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guess', Inc. (GES) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-40.65%
16.12%
GES
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GES:

-0.90

^GSPC:

1.80

Коэф-т Сортино

GES:

-1.38

^GSPC:

2.42

Коэф-т Омега

GES:

0.85

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

GES:

-0.64

^GSPC:

2.72

Коэф-т Мартина

GES:

-1.16

^GSPC:

11.10

Индекс Язвы

GES:

31.98%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

GES:

41.24%

^GSPC:

12.84%

Макс. просадка

GES:

-89.63%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GES:

-56.40%

^GSPC:

-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, GES показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции GES уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.40% против 11.41% соответственно.


GES

С начала года

-10.46%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

-41.97%

1 год

-35.59%

5 лет

-5.39%

10 лет

1.40%

^GSPC

С начала года

2.66%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

15.23%

1 год

22.15%

5 лет

12.59%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GES и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GES
Ранг риск-скорректированной доходности GES, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GES, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GES, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GES, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GES, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GES c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guess', Inc. (GES) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GES, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.901.80
Коэффициент Сортино GES, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.382.42
Коэффициент Омега GES, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.851.33
Коэффициент Кальмара GES, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.642.72
Коэффициент Мартина GES, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.1611.10
GES
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GES на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GES и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.90
1.80
GES
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GES и ^GSPC

Максимальная просадка GES за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GES и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-56.40%
-1.32%
GES
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GES и ^GSPC

Guess', Inc. (GES) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.69%
4.08%
GES
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab