Сравнение GES с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guess', Inc. (GES) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GES или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GES и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GES и ^GSPC
Основные характеристики
GES:
-0.84
^GSPC:
0.44
GES:
-1.45
^GSPC:
0.79
GES:
0.83
^GSPC:
1.12
GES:
-0.77
^GSPC:
0.48
GES:
-1.37
^GSPC:
1.85
GES:
39.09%
^GSPC:
4.92%
GES:
64.64%
^GSPC:
19.37%
GES:
-89.63%
^GSPC:
-56.78%
GES:
-59.11%
^GSPC:
-7.88%
Доходность по периодам
С начала года, GES показывает доходность -16.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции GES уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.57% против 10.45% соответственно.
GES
-16.03%
7.92%
-30.10%
-53.90%
13.98%
0.57%
^GSPC
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GES и ^GSPC
GES
^GSPC
Сравнение GES c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guess', Inc. (GES) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GES и ^GSPC
Максимальная просадка GES за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GES и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GES и ^GSPC
Guess', Inc. (GES) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что GES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.